PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и VMNVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares
2.89%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.38% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

VMNVX

1 день
1.15%
1 месяц
-4.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.34%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий IVGTX и VMNVX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.


Доходность на риск

IVGTX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.94

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.35

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.20

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.30

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

6.22

-8.41

IVGTX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VMNVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.94

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.90

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между IVGTX и VMNVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и VMNVX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности VMNVX в 9.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares
9.78%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и VMNVX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и VMNVX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-33.11%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-7.93%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-12.93%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-33.11%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-4.95%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.82%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.66%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и VMNVX

VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.93%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

5.02%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

10.09%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

9.53%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

11.96%

+4.50%