Сравнение IVGTX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.39% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и UCEQX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
IVGTX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
IVGTX
UCEQX
Сравнение IVGTX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 1.38 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.99 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.95 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 9.45 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.38 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и UCEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и UCEQX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и UCEQX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -35.33% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -11.75% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -25.24% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -35.33% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -6.34% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.92% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.43% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и UCEQX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.93% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.65% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.60% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.22% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.46% | 0.00% |