Сравнение IVGTX с NALFX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 10.01%/yr for NALFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и NALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям NALFX по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.01% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
NALFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам IVGTX и NALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
NALFX New Alternatives Fund | 16.03% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
Correlation
The correlation between IVGTX and NALFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and NALFX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. NALFX — Ранг доходности на риск
IVGTX
NALFX
Сравнение IVGTX c NALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | NALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.09 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 8.77 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и NALFX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и NALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -59.67% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -7.53% | -11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -24.14% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -38.03% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -42.35% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -2.70% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -14.80% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 2.65% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и NALFX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с New Alternatives Fund (NALFX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | NALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.49% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.76% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 15.30% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.90% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.97% | -1.57% |
Сравнение комиссий IVGTX и NALFX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и NALFX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности NALFX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
NALFX New Alternatives Fund | 1.01% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and NALFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVGTX has higher volatility (4.72%) compared to NALFX (4.49%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs NALFX's -59.67%.
NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и NALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор