Сравнение IVGTX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
IVGTX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVGTX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -11.98% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.54% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -14.69%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.31%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVGTX и ARTHX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
IVGTX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
IVGTX
ARTHX
Сравнение IVGTX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGTX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 2.35 | -3.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 3.00 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.28 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 14.04 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGTX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 2.35 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IVGTX и ARTHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и ARTHX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 48.62% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и ARTHX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVGTX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -37.42% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -10.30% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -37.42% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -37.42% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -9.16% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.19% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.44% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и ARTHX
Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVGTX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.09% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.40% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.18% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.54% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.50% | -1.04% |