PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVGTX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVGTX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVGTX и ARTHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
-11.98%0.16%8.63%16.01%-17.63%21.67%13.17%29.34%-2.81%25.90%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund
1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, IVGTX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.54% соответственно.


IVGTX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-14.97%
1 год
-14.69%
3 года*
1.52%
5 лет*
1.78%
10 лет*
7.31%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio

Artisan Global Equity Fund

Сравнение комиссий IVGTX и ARTHX

IVGTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.


Доходность на риск

IVGTX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVGTX
Ранг доходности на риск IVGTX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGTX: 00
Ранг коэф-та Мартина

ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVGTX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVGTXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

2.35

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

3.00

-4.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.46

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.28

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.19

14.04

-16.23

IVGTX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVGTX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVGTX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVGTXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.35

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между IVGTX и ARTHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVGTX и ARTHX

Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что больше доходности ARTHX в 23.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGTX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio
48.62%42.80%10.28%8.24%10.69%8.69%8.32%11.20%17.80%7.06%10.12%14.63%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund
23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок IVGTX и ARTHX

Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и ARTHX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVGTXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.75%

-37.42%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-10.30%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-37.42%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-37.42%

+7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-9.16%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.19%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.44%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IVGTX и ARTHX

Текущая волатильность для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) составляет 4.60%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IVGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVGTXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.09%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.40%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

16.18%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.54%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.50%

-1.04%