Сравнение IVGTX с AGLOX
IVGTX (VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, IVGTX returned 7.31%/yr vs 10.00%/yr for AGLOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVGTX charges 1.20%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности IVGTX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVGTX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции IVGTX уступали акциям AGLOX по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.00% соответственно.
IVGTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.31%
AGLOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 22.71%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IVGTX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | -8.22% | 0.16% | 8.63% | 16.01% | -17.63% | 21.67% | 13.17% | 29.34% | -2.81% | 25.90% |
AGLOX Ariel Global Fund | 22.71% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
Correlation
The correlation between IVGTX and AGLOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between IVGTX and AGLOX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGTX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
IVGTX
AGLOX
Сравнение IVGTX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGTX | AGLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.18 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 11.64 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGTX и AGLOX
Максимальная просадка IVGTX за все время составила -44.75%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGTX и AGLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGTX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.75% | -24.72% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -10.66% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -12.94% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -16.77% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.16% | -24.72% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -3.16% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -3.36% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 2.91% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGTX и AGLOX
VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio (IVGTX) и Ariel Global Fund (AGLOX) имеют волатильность 4.72% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGTX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.94% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.41% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 14.33% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 12.98% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.18% | +3.22% |
Сравнение комиссий IVGTX и AGLOX
IVGTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGTX и AGLOX
Дивидендная доходность IVGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 68.59%, что больше доходности AGLOX в 13.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.35% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
IVGTX VY Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | 68.59% | 42.80% | 10.28% | 8.24% | 10.69% | 8.69% | 8.32% | 11.20% | 17.80% | 7.06% | 10.12% | 14.63% |
Часто задаваемые вопросы
IVGTX and AGLOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGLOX has higher volatility (4.94%) compared to IVGTX (4.72%). In terms of maximum drawdown, IVGTX dropped -44.75% vs AGLOX's -24.72%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVGTX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор