PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с VEITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с VEITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и VELA International Fund (VEITX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. VEITX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и VEITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и VELA International Fund (VEITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и VEITX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%13.70%
VEITX
VELA International Fund		-0.69%31.00%3.91%15.92%-6.88%7.33%22.42%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у VEITX с доходностью -0.69%.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

VEITX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
20.40%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

VELA International Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с VEITX:
VEITX с VTIAXVEITX с VELIXVEITX с VESMXVEITX с GSINXVEITX с TIVFXVEITX с FIGSXVEITX с GSIMX

Сравнение комиссий IVFIX и VEITX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VEITX в 1.20%.

VEITX
VELA International Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. VEITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VEITX
Ранг доходности на риск VEITX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEITX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEITX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c VEITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и VELA International Fund (VEITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXVEITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.40

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.93

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.77

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

6.69

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. VEITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VEITX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и VEITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXVEITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.40

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.89

-0.67

Корреляция

Корреляция между IVFIX и VEITX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и VEITX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VEITX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
VEITX
VELA International Fund		8.25%7.97%3.63%2.28%1.65%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и VEITX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки VEITX в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и VEITX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXVEITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-27.99%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.04%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-27.99%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-7.27%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-5.87%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.92%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и VEITX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у VELA International Fund (VEITX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXVEITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.11%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.52%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.75%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.26%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

14.48%

+0.26%