PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.06% против 8.55% соответственно.

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий IVFIX и FSGEX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.43

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.93

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

1.89

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

7.46

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.43

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между IVFIX и FSGEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и FSGEX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и FSGEX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-34.74%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.24%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-29.66%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-34.74%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-11.24%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-8.51%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.86%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и FSGEX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.21%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

10.85%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.09%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

15.14%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

16.12%

-1.38%