PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IVFIX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 7.22% против 5.15% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с FFRHXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий IVFIX и FIHBX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.60

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.30

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.50

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

10.29

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.60

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.35

-1.13

Корреляция

Корреляция между IVFIX и FIHBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и FIHBX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и FIHBX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-31.05%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-2.49%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-16.35%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-21.67%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-1.78%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-2.31%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.60%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и FIHBX

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.50%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

2.56%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

3.80%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

5.15%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

5.76%

+8.98%