PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с MUXYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с MUXYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and MUXYX (Victory S&P 500 Index Fund) are both funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while MUXYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 21.81% for MUXYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for MUXYX.

Доходность

Сравнение доходности IVES и MUXYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у MUXYX с доходностью 7.98%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUXYX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.37%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.65%
1 год
21.81%
3 года*
20.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и MUXYX

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund		7.98%15.16%

Correlation

The correlation between IVES and MUXYX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between IVES and MUXYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Victory S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с MUXYX:
MUXYX с USSPXMUXYX с USSCXMUXYX с FXAIXMUXYX с QQQMUXYX с VOOMUXYX с SWPPXMUXYX с QTUM

Доходность на риск

IVES vs. MUXYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MUXYX
Ранг доходности на риск MUXYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUXYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUXYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUXYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUXYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUXYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c MUXYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESMUXYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.85

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.53

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.58

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

11.55

-7.25

IVES vs. MUXYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUXYX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и MUXYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и MUXYX

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки MUXYX в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и MUXYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESMUXYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-55.74%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-9.01%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-3.14%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.56%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

2.01%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и MUXYX

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUXYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESMUXYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

4.91%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

9.93%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

12.57%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

19.53%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

19.34%

+7.31%

Сравнение комиссий IVES и MUXYX

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUXYX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и MUXYX

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MUXYX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUXYX
Victory S&P 500 Index Fund		7.59%8.00%16.75%5.84%8.25%7.94%7.27%13.51%12.31%17.31%8.03%11.65%

Часто задаваемые вопросы

IVES and MUXYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to MUXYX (4.91%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs MUXYX's -55.74%.

MUXYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и MUXYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор