PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с GINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 17.26% for GINN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IVES charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности IVES и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.77%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.25%
1 год
17.26%
3 года*
18.20%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и GINN

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.77%15.67%

Correlation

The correlation between IVES and GINN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between IVES and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и GINN

Секторы
IVES
GINN

Технологии

71.8%
32.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.7%

Промышленность

3.1%
4.7%

Финансовые услуги

1.9%
12.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

IVES
71.8%
GINN
32.6%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
GINN
12.7%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
GINN
10.7%

Промышленность

IVES
3.1%
GINN
4.7%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
GINN
12.4%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
GINN
1.7%

Сырьевые материалы

IVES

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

GINN
1.8%

Энергетика

IVES

-

GINN
1.7%

Здравоохранение

IVES

-

GINN
20.6%

Недвижимость

IVES

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

IVES vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.06

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.53

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

4.60

-0.30

IVES vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и GINN

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-41.25%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-13.18%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-5.13%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-13.27%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

3.76%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и GINN

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

5.76%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

12.88%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

16.55%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

21.43%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

21.06%

+5.59%

Сравнение комиссий IVES и GINN

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и GINN

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and GINN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to GINN (5.76%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 17.26% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.36% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Wedbush and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.50% for GINN.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор