PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с GGTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. IVES is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 38.66% for GGTL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности IVES и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.09%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-0.60%
1 месяц
1.96%
С начала года
23.09%
6 месяцев
22.96%
1 год
38.66%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и GGTL

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.09%15.79%

Correlation

The correlation between IVES and GGTL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between IVES and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и GGTL

Секторы
IVES
GGTL

Технологии

71.8%
55.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.9%

Промышленность

3.1%
0.1%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.8%
GGTL
55.5%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
GGTL
0.9%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
GGTL
2.9%

Промышленность

IVES
3.1%
GGTL
0.1%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
GGTL

-

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
GGTL

-

Сырьевые материалы

IVES

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

GGTL

-

Энергетика

IVES

-

GGTL

-

Здравоохранение

IVES

-

GGTL

-

Недвижимость

IVES

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

IVES vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.00

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.64

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.22

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

14.29

-9.99

IVES vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и GGTL

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, примерно равная максимальной просадке GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-23.65%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-9.20%

-13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-5.21%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.40%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

2.71%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и GGTL

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

10.92%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

16.85%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

19.44%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

18.19%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

18.19%

+8.46%

Сравнение комиссий IVES и GGTL

IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и GGTL

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GGTL в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.85%1.04%0.75%0.84%0.78%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and GGTL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to GGTL (10.92%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs GGTL's -23.65%.

On 1-year performance, GGTL leads with 38.66% vs 35.69% for IVES. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGTL has performed better with a 38.66% return vs 35.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.36% for IVES.

They also come from different issuers: Wedbush and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор