Сравнение IVES с EXEQ
IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while EXEQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVES и EXEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVES
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVES и EXEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 21.27% |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
Correlation
The correlation between IVES and EXEQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVES vs. EXEQ — Ранг доходности на риск
IVES
EXEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVES c EXEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVES | EXEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVES и EXEQ
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки EXEQ в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и EXEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVES | EXEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -8.92% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -2.16% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.77% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и EXEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVES | EXEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 14.89% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 14.89% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 14.89% | +11.66% |
Сравнение комиссий IVES и EXEQ
И IVES, и EXEQ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и EXEQ
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности EXEQ в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IVES and EXEQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVES and EXEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.09% for EXEQ.
IVES is categorized as Technology Equities, while EXEQ is Large Cap Blend Equities. IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while EXEQ tracks Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index.
Подберите оптимальное распределение для IVES и EXEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор