PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVEP с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с XLI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - IVEP tracks the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-4.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
-2.01%
1 месяц
3.97%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.08%
1 год
25.43%
3 года*
21.67%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и XLI

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		7.06%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		8.71%

Correlation

The correlation between IVEP and XLI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.69

Сравнение распределения секторов IVEP и XLI

Секторы
IVEP
XLI

Промышленность

43.6%
91.2%

Коммунальные услуги

22.5%
4.5%

Энергетика

13.0%

-

Недвижимость

10.9%

-

Технологии

7.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
43.6%
XLI
91.2%

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
XLI
4.5%

Энергетика

IVEP
13.0%
XLI

-

Недвижимость

IVEP
10.9%
XLI

-

Технологии

IVEP
7.7%
XLI
3.7%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
XLI

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

XLI

-

Финансовые услуги

IVEP

-

XLI

-

Здравоохранение

IVEP

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с DTCRIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с TCAIIVEP с YCS
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

IVEP vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.24

—

IVEP vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и XLI

Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-62.26%

+51.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-2.01%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-9.19%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и XLI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

16.33%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

17.55%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

20.02%

+9.32%

Сравнение комиссий IVEP и XLI

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и XLI

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and XLI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Wedbush and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.08% for XLI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор