PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVEP с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с RDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-4.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
1.18%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.59%
1 год
28.68%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVEP и RDIV

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		7.06%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		6.17%

Correlation

The correlation between IVEP and RDIV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов IVEP и RDIV

Секторы
IVEP
RDIV

Промышленность

43.6%

-

Коммунальные услуги

22.5%
6.2%

Энергетика

13.0%
17.3%

Недвижимость

10.9%
7.3%

Технологии

7.7%
6.2%

Сырьевые материалы

2.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

14.6%

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

IVEP
43.6%
RDIV

-

Коммунальные услуги

IVEP
22.5%
RDIV
6.2%

Энергетика

IVEP
13.0%
RDIV
17.3%

Недвижимость

IVEP
10.9%
RDIV
7.3%

Технологии

IVEP
7.7%
RDIV
6.2%

Сырьевые материалы

IVEP
2.4%
RDIV
0.5%

Коммуникационные услуги

IVEP

-

RDIV
8.8%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

RDIV
15.0%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

RDIV
14.6%

Финансовые услуги

IVEP

-

RDIV
17.8%

Здравоохранение

IVEP

-

RDIV
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с DTCRIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с TCAIIVEP с YCS
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с BKERDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

IVEP vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVEP c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.00

—

IVEP vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и RDIV

Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-49.97%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-2.54%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.84%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и RDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

13.41%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

17.48%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

21.89%

+7.45%

Сравнение комиссий IVEP и RDIV

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и RDIV

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.72%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and RDIV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

RDIV has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while RDIV is Mid Cap Value Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.39% for RDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор