PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с A200.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с A200.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX).

IVE и A200.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVE и A200.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и A200.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-5.73%
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.17%18.93%1.40%11.93%-6.80%11.33%11.03%22.41%-9.88%
Разные валюты инструментов

IVE торгуется в USD, в то время как A200.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения A200.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у A200.AX с доходностью 3.17%.

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

A200.AX

1 день
1.24%
1 месяц
-8.53%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.26%
1 год
23.32%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Betashares Australia 200 ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VTVA200.AX с VASGX

Сравнение комиссий IVE и A200.AX

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVE
iShares S&P 500 Value ETF
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF

Доходность на риск

IVE vs. A200.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c A200.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEA200.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.84

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.97

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.14

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. A200.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа A200.AX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и A200.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEA200.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между IVE и A200.AX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и A200.AX

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности A200.AX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.59%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVE и A200.AX

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки A200.AX в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и A200.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVEA200.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-35.55%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.40%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-14.79%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.92%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.22%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.87%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и A200.AX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.78%, в то время как у Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVEA200.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.48%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

11.19%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

17.51%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.46%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.67%

-2.69%