Сравнение IVAL с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vident International Equity Fund (VIDI).
IVAL и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.55% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и VIDI
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
IVAL vs. VIDI — Ранг доходности на риск
IVAL
VIDI
Сравнение IVAL c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.67 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.73 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 16.32 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и VIDI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и VIDI
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и VIDI
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -48.39% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.48% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -30.00% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -48.39% | +2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -6.20% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.51% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.85% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и VIDI
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 6.68%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.06% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.16% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.24% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 15.83% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.99% | +0.93% |