PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVF.L с CATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUVF.L с CATH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) are both exchange-traded funds - IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVF.L returned 16.97%/yr vs 13.39%/yr for CATH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IUVF.L charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for CATH.

Доходность

Сравнение доходности IUVF.L и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUVF.L торгуется в GBp, в то время как CATH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CATH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUVF.L показывает доходность 46.62%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью 8.12%.

IUVF.L

1 день
-0.97%
1 месяц
15.40%
С начала года
46.62%
6 месяцев
48.33%
1 год
90.88%
3 года*
29.97%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—

CATH

1 день
-1.92%
1 месяц
1.73%
С начала года
8.12%
6 месяцев
6.37%
1 год
24.75%
3 года*
17.17%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUVF.L и CATH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		46.62%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-5.36%22.90%-7.17%10.45%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		8.12%8.74%25.50%19.85%-10.44%30.09%15.32%25.67%-0.21%12.21%

Correlation

The correlation between IUVF.L and CATH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.46

Сравнение распределения секторов IUVF.L и CATH

Секторы
IUVF.L
CATH

Технологии

50.9%
38.1%

Финансовые услуги

9.1%
11.4%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.7%

Промышленность

6.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.6%

Энергетика

2.7%
3.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Технологии

IUVF.L
50.9%
CATH
38.1%

Финансовые услуги

IUVF.L
9.1%
CATH
11.4%

Здравоохранение

IUVF.L
7.9%
CATH
7.9%

Потребительский циклический сектор

IUVF.L
7.6%
CATH
9.9%

Коммуникационные услуги

IUVF.L
7.2%
CATH
10.7%

Промышленность

IUVF.L
6.4%
CATH
7.6%

Потребительский защитный сектор

IUVF.L
3.6%
CATH
4.6%

Энергетика

IUVF.L
2.7%
CATH
3.3%

Коммунальные услуги

IUVF.L
1.7%
CATH
2.8%

Недвижимость

IUVF.L
1.6%
CATH
1.9%

Сырьевые материалы

IUVF.L
1.4%
CATH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIX

Доходность на риск

IUVF.L vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVF.L c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVF.LCATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.93
2.08

+3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.82
2.71

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.82

2.83

+12.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.43

9.92

+51.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVF.L vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVF.L на текущий момент составляет 5.93, что выше коэффициента Шарпа CATH равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVF.L и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVF.LCATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93

2.08

+3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.80

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

0.00

Просадки

Сравнение просадок IUVF.L и CATH

Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки CATH в -26.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и CATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUVF.LCATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-26.04%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-8.78%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-22.32%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-22.32%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.92%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.66%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.50%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVF.L и CATH

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUVF.LCATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.17%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.58%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.98%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.76%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.63%

-0.20%

Сравнение комиссий IUVF.L и CATH

IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CATH в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVF.L и CATH

IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.78%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUVF.L and CATH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for CATH.

IUVF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while CATH is S&P 500. IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for IUVF.L and 0.29% for CATH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и CATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор