PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUTIX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUTIX с FUAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		-0.41%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%0.04%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.46%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.46%.

IUTIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.40%
1 год
2.66%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.75%

FUAMX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.70%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Treasury Index Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с IUTIX:
IUTIX с ^TNXIUTIX с MDSIXIUTIX с CMTFXIUTIX с RFBAXIUTIX с CBALXIUTIX с CDDYXIUTIX с COSZX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий IUTIX и FUAMX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

IUTIX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUTIXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.89

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.58

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUTIX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUTIXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.22

+0.52

Корреляция

Корреляция между IUTIX и FUAMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и FUAMX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что сопоставимо с доходностью FUAMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.36%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и FUAMX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUTIXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-20.25%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.10%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-18.27%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-6.87%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.33%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и FUAMX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUTIXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.72%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.91%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

4.89%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.61%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

5.87%

-0.77%