Сравнение IUSV с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Silver Trust (SLV).
IUSV и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.61% против 16.87% соответственно.
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и SLV
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IUSV vs. SLV — Ранг доходности на риск
IUSV
SLV
Сравнение IUSV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.16 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.23 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.82 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 8.70 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.16 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IUSV и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и SLV
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и SLV
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -76.28% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -42.45% | +30.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -42.45% | +24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -42.81% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -35.47% | +30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -44.76% | +38.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 13.77% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и SLV
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 16.96% | -13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 57.27% | -49.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 57.07% | -41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 35.27% | -20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 31.35% | -14.27% |