Сравнение IUSU.L с XLUS.L
IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) and XLUS.L (Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Utilities Equities funds - IUSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities while XLUS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.L returned 9.60%/yr vs 9.59%/yr for XLUS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IUSU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLUS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и XLUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSU.L торгуется в GBp, в то время как XLUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у XLUS.L с доходностью 1.91%.
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
XLUS.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам IUSU.L и XLUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
XLUS.L Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 1.88% | 7.44% | 24.64% | -12.35% | 14.02% | 19.59% | -4.27% | 20.49% | 9.01% | -4.09% |
Correlation
The correlation between IUSU.L and XLUS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between IUSU.L and XLUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUSU.L и XLUS.L
Секторы
IUSU.L
XLUS.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IUSU.L
XLUS.L
Сырьевые материалы
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Коммуникационные услуги
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Потребительский циклический сектор
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Потребительский защитный сектор
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Энергетика
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Финансовые услуги
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Здравоохранение
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Промышленность
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Недвижимость
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Технологии
IUSU.L
-
XLUS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.L vs. XLUS.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
XLUS.L
Сравнение IUSU.L c XLUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | XLUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.15 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и XLUS.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке XLUS.L в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и XLUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -29.81% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.63% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -13.82% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -29.81% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -7.77% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.46% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и XLUS.L
Текущая волатильность для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | XLUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.63% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.75% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.45% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.19% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.94% | -0.66% |
Сравнение комиссий IUSU.L и XLUS.L
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLUS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и XLUS.L
Ни IUSU.L, ни XLUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IUSU.L and XLUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUSU.L.
IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.14% for XLUS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и XLUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор