PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSU.L с XLUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSU.L и XLUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSU.L торгуется в GBp, в то время как XLUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у XLUS.L с доходностью 1.91%.


IUSU.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.14%
3 года*
9.72%
5 лет*
9.60%
10 лет*

XLUS.L

1 день
-2.16%
1 месяц
-6.07%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-0.77%
1 год
9.59%
3 года*
9.80%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.L и XLUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
1.75%7.65%25.08%-13.15%14.26%19.91%-4.85%21.27%9.03%-4.03%
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
1.88%7.44%24.64%-12.35%14.02%19.59%-4.27%20.49%9.01%-4.09%

Correlation

The correlation between IUSU.L and XLUS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between IUSU.L and XLUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSU.L и XLUS.L


Секторы
IUSU.L
XLUS.L

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IUSU.L
100.0%
XLUS.L
100.0%

Сырьевые материалы

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Коммуникационные услуги

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Потребительский защитный сектор

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Энергетика

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Финансовые услуги

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Здравоохранение

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Промышленность

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Недвижимость

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Технологии

IUSU.L

-

XLUS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IUSU.L vs. XLUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.L c XLUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSU.LXLUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

2.15

-0.01

IUSU.L vs. XLUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.L на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLUS.L равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.L и XLUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSU.LXLUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.62

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IUSU.L и XLUS.L

Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке XLUS.L в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и XLUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSU.LXLUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-29.81%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.63%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-13.82%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-29.81%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.82%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.77%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.46%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.L и XLUS.L

Текущая волатильность для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSU.LXLUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.63%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.75%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.45%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

17.19%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.94%

-0.66%

Сравнение комиссий IUSU.L и XLUS.L

IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLUS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.L и XLUS.L

Ни IUSU.L, ни XLUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IUSU.L and XLUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLUS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUSU.L.

IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while XLUS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.14% for XLUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и XLUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор