PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSU.DE returned 1.38%/yr vs 4.36%/yr for IS3K.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for IS3K.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям IS3K.DE по среднегодовой доходности: 1.38% против 4.36% соответственно.

IUSU.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.67%
1 год
4.65%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.38%

IS3K.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
3.09%
С начала года
5.01%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.67%-6.44%10.08%0.67%2.11%7.74%-6.05%6.08%6.10%-11.82%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.01%-3.41%12.68%5.21%2.20%12.74%-5.49%12.34%4.89%-8.47%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and IS3K.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between IUSU.DE and IS3K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE

Доходность на риск

IUSU.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSU.DEIS3K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.38

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.07

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.45

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

7.96

-4.65

IUSU.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IS3K.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки IS3K.DE в -27.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и IS3K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-27.02%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.09%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.92%

-11.25%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-11.25%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

-17.93%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.43%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.51%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.95%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и IS3K.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.14%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.61%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.59%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

7.09%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

7.82%

-0.98%

Сравнение комиссий IUSU.DE и IS3K.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и IS3K.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности IS3K.DE в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		6.62%6.65%6.31%5.70%4.36%4.12%5.05%5.26%5.48%5.68%5.57%5.05%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.93%4.34%4.05%3.09%0.77%0.60%1.85%2.32%1.51%1.02%0.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and IS3K.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while IS3K.DE is High Yield Bonds. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.45% for IS3K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и IS3K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор