Сравнение IUST.DE с TIUP.DE
IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and TIUP.DE (Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUST.DE returned 1.90%/yr vs 1.79%/yr for TIUP.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for TIUP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUST.DE и TIUP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUST.DE показывает доходность 2.52%, а TIUP.DE немного выше – 2.64%.
IUST.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
TIUP.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUST.DE и TIUP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.52% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 14.87% | 0.99% | 11.24% | 3.24% | -10.22% |
TIUP.DE Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 2.64% | -5.20% | 7.69% | -0.05% | -7.05% | 14.77% | 1.01% | 11.25% | 3.10% | -10.26% |
Correlation
The correlation between IUST.DE and TIUP.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between IUST.DE and TIUP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUST.DE vs. TIUP.DE — Ранг доходности на риск
IUST.DE
TIUP.DE
Сравнение IUST.DE c TIUP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUST.DE | TIUP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 1.72 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUST.DE | TIUP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IUST.DE и TIUP.DE
Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки TIUP.DE в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и TIUP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUST.DE | TIUP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -15.80% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.19% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -10.91% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -15.26% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -8.51% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.01% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUST.DE и TIUP.DE
Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIUP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUST.DE | TIUP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.97% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 4.12% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 5.95% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.29% | 8.38% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 8.07% | -0.07% |
Сравнение комиссий IUST.DE и TIUP.DE
IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIUP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUST.DE и TIUP.DE
IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIUP.DE Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.96% | 0.85% | 0.67% | 0.72% | 0.46% | 0.58% | 0.66% | 0.67% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IUST.DE and TIUP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TIUP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIUP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IUST.DE.
Both ETFs track Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.09% for TIUP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и TIUP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор