Сравнение TIUP.DE с EUIN.DE
TIUP.DE (Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds from Amundi - TIUP.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond while EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIUP.DE returned 1.79%/yr vs 4.24%/yr for EUIN.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TIUP.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности TIUP.DE и EUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIUP.DE показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у EUIN.DE с доходностью 4.14%.
TIUP.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 0.91%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
EUIN.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIUP.DE и EUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIUP.DE Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 2.64% | -5.20% | 7.69% | -0.05% | -7.05% | 14.77% | 1.01% | 11.25% | 3.10% | -10.26% |
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 4.14% | 0.24% | 2.06% | 1.02% | 10.68% | 7.29% | -2.78% | -1.72% | -2.68% | -0.64% |
Correlation
The correlation between TIUP.DE and EUIN.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.04 |
Over the past year, TIUP.DE and EUIN.DE have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIUP.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск
TIUP.DE
EUIN.DE
Сравнение TIUP.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIUP.DE | EUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.43 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIUP.DE | EUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TIUP.DE и EUIN.DE
Максимальная просадка TIUP.DE за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIUP.DE и EUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIUP.DE | EUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -10.70% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -3.41% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -5.38% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -5.38% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -1.26% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -2.72% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.75% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIUP.DE и EUIN.DE
Текущая волатильность для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) составляет 0.97%, в то время как у Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что TIUP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIUP.DE | EUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.07% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 5.05% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 7.33% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 4.81% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 4.04% | +4.03% |
Сравнение комиссий TIUP.DE и EUIN.DE
TIUP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIUP.DE и EUIN.DE
Дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIUP.DE Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.96% | 0.85% | 0.67% | 0.72% | 0.46% | 0.58% | 0.66% | 0.67% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TIUP.DE and EUIN.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIUP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIUP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.
TIUP.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.09% for TIUP.DE and 0.25% for EUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для TIUP.DE и EUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор