PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIUP.DE с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIUP.DE с SXRH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE).

TIUP.DE и SXRH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIUP.DE и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIUP.DE и SXRH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		1.73%-5.20%7.69%-0.05%-7.05%14.77%1.01%11.25%3.10%-6.90%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		3.02%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, TIUP.DE показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SXRH.DE с доходностью 3.02%.

TIUP.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
-4.72%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

SXRH.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.43%
С начала года
3.02%
6 месяцев
2.62%
1 год
-2.23%
3 года*
4.95%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с IUS5.DETIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IBCI.DETIUP.DE с IUST.DETIUP.DE с IS3V.DETIUP.DE с LYQ7.DE
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP

Сравнение комиссий TIUP.DE и SXRH.DE

TIUP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TIUP.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIUP.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIUP.DESXRH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.27

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.32

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.13

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

-0.21

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIUP.DE vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIUP.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SXRH.DE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIUP.DE и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIUP.DESXRH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Корреляция

Корреляция между TIUP.DE и SXRH.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIUP.DE и SXRH.DE

Дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SXRH.DE в 5.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		0.95%0.96%0.85%0.67%0.72%0.46%0.58%0.66%0.67%0.72%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.96%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Просадки

Сравнение просадок TIUP.DE и SXRH.DE

Максимальная просадка TIUP.DE за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки SXRH.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIUP.DE и SXRH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TIUP.DESXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-13.17%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.06%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-12.14%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-5.32%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.33%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.49%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TIUP.DE и SXRH.DE

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что TIUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIUP.DESXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.98%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

4.08%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

8.26%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

8.10%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

7.45%

+0.67%