PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIUP.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIUP.DE с IS3V.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE).

TIUP.DE и IS3V.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIUP.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIUP.DE и IS3V.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		1.73%-5.20%7.69%-0.05%-7.05%14.77%-7.17%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.59%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, TIUP.DE показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.59%.

TIUP.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
-4.72%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

IS3V.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.09%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с IUS5.DETIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IBCI.DETIUP.DE с IUST.DETIUP.DE с LYQ7.DETIUP.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с XGIU.DEIS3V.DE с XTIP.DEIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с EUNL.DE

Сравнение комиссий TIUP.DE и IS3V.DE

TIUP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS3V.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TIUP.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIUP.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIUP.DEIS3V.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.19

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

0.30

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.46

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

1.28

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIUP.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIUP.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IS3V.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIUP.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIUP.DEIS3V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.19

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.30

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.21

+0.40

Корреляция

Корреляция между TIUP.DE и IS3V.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIUP.DE и IS3V.DE

Дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IS3V.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		0.95%0.96%0.85%0.67%0.72%0.46%0.58%0.66%0.67%0.72%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIUP.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка TIUP.DE за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIUP.DE и IS3V.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TIUP.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-24.54%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-3.39%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-24.54%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-18.53%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-13.33%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.21%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TIUP.DE и IS3V.DE

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TIUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIUP.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.19%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.57%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

5.60%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

7.78%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

7.42%

+0.70%