PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIUP.DE с IUS5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIUP.DE с IUS5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE).

TIUP.DE и IUS5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIUP.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г.. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIUP.DE и IUS5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIUP.DE и IUS5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		1.73%-5.20%7.69%-0.05%-7.05%14.77%1.01%11.25%3.10%-10.26%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.38%-3.37%2.59%1.53%-17.29%12.12%2.24%10.07%0.53%-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, TIUP.DE показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IUS5.DE с доходностью 1.38%.

TIUP.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
-4.72%
3 года*
0.76%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

IUS5.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.08%
1 год
-2.46%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TIUP.DE:
TIUP.DE с XTIP.DETIUP.DE с IBCI.DETIUP.DE с IUST.DETIUP.DE с IS3V.DETIUP.DE с LYQ7.DETIUP.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с IUS5.DE:
IUS5.DE с SGIL.LIUS5.DE с FBNDIUS5.DE с IBCI.DEIUS5.DE с IS3V.DEIUS5.DE с TIPIUS5.DE с LYQ7.DEIUS5.DE с XGIU.DE

Сравнение комиссий TIUP.DE и IUS5.DE

TIUP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUS5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TIUP.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIUP.DE
Ранг доходности на риск TIUP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIUP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIUP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIUP.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIUP.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIUP.DEIUS5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.37

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.42

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.31

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

-0.58

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIUP.DE vs. IUS5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIUP.DE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа IUS5.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIUP.DE и IUS5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIUP.DEIUS5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между TIUP.DE и IUS5.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIUP.DE и IUS5.DE

Дивидендная доходность TIUP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IUS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIUP.DE
Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist		0.95%0.96%0.85%0.67%0.72%0.46%0.58%0.66%0.67%0.72%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIUP.DE и IUS5.DE

Максимальная просадка TIUP.DE за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки IUS5.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIUP.DE и IUS5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TIUP.DEIUS5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-22.31%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-5.62%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-22.31%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-18.06%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.34%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.92%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TIUP.DE и IUS5.DE

Amundi US Tips Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist (TIUP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TIUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIUP.DEIUS5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.13%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.30%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

6.63%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

8.56%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

7.94%

+0.18%