PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с IUS5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUST.DE с IUS5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IUS5.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IUST.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond while IUS5.DE tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUST.DE returned 2.38%/yr vs 0.80%/yr for IUS5.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IUS5.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и IUS5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у IUS5.DE с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции IUST.DE превзошли акции IUS5.DE по среднегодовой доходности: 2.38% против 0.80% соответственно.

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

IUS5.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.24%
3 года*
0.57%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUST.DE и IUS5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.13%-3.37%2.59%1.53%-17.29%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%

Correlation

The correlation between IUST.DE and IUS5.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

0.73

The correlation between IUST.DE and IUS5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с IUS5.DE:
IUS5.DE с SGIL.LIUS5.DE с FBNDIUS5.DE с IBCI.DEIUS5.DE с IS3V.DEIUS5.DE с LYQ7.DEIUS5.DE с XTIP.DEIUS5.DE с TIUP.DE

Доходность на риск

IUST.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DEIUS5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.40

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.60

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.87

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

1.67

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. IUS5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS5.DE равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и IUS5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DEIUS5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и IUS5.DE

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки IUS5.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и IUS5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUST.DEIUS5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-22.31%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-2.31%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-8.42%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-22.31%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-22.31%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-17.45%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.45%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и IUS5.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUST.DEIUS5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.90%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

3.77%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

5.02%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

8.56%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

7.94%

+0.06%

Сравнение комиссий IUST.DE и IUS5.DE

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUS5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и IUS5.DE

Ни IUST.DE, ни IUS5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUST.DE and IUS5.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IUS5.DE.

IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while IUS5.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.20% for IUS5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и IUS5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор