PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUST.DE с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUST.DE торгуется в EUR, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям IPRV.L по среднегодовой доходности: 2.38% против 11.59% соответственно.


IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

IPRV.L

1 день
2.55%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-10.71%
1 год
-9.67%
3 года*
10.17%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUST.DE и IPRV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
-11.28%-9.62%33.08%35.73%-23.48%54.55%-3.17%49.68%-8.77%11.10%

Correlation

The correlation between IUST.DE and IPRV.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IUST.DE vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUST.DEIPRV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.42

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

-0.86

+2.79

IUST.DE vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUST.DEIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.52

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и IPRV.L

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и IPRV.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUST.DEIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-78.99%

+59.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-24.09%

+20.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-30.60%

+19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-30.60%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-50.57%

+34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-25.06%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-14.57%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

11.76%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и IPRV.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUST.DEIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.69%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

15.34%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

19.36%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

20.35%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

21.43%

-13.43%

Сравнение комиссий IUST.DE и IPRV.L

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и IPRV.L

IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
5.23%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUST.DE and IPRV.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.

IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IPRV.L is Financials Equities. IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.75% for IPRV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и IPRV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор