Сравнение IUST.DE с IPRV.L
IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while IPRV.L is a Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUST.DE returned 2.38%/yr vs 11.59%/yr for IPRV.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for IPRV.L.
Доходность
Сравнение доходности IUST.DE и IPRV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUST.DE торгуется в EUR, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям IPRV.L по среднегодовой доходности: 2.38% против 11.59% соответственно.
IUST.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
IPRV.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -11.28%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -9.67%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам IUST.DE и IPRV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.52% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 14.87% | 0.99% | 11.24% | 3.24% | -9.33% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.28% | -9.62% | 33.08% | 35.73% | -23.48% | 54.55% | -3.17% | 49.68% | -8.77% | 11.10% |
Correlation
The correlation between IUST.DE and IPRV.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUST.DE vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск
IUST.DE
IPRV.L
Сравнение IUST.DE c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUST.DE | IPRV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.42 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.86 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUST.DE | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.52 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IUST.DE и IPRV.L
Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и IPRV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUST.DE | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -78.99% | +59.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -24.09% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -30.60% | +19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -30.60% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | -50.57% | +34.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -25.06% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -14.57% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 11.76% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUST.DE и IPRV.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUST.DE | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 5.69% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 15.34% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 19.36% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.29% | 20.35% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 21.43% | -13.43% |
Сравнение комиссий IUST.DE и IPRV.L
IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUST.DE и IPRV.L
IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 5.23% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUST.DE and IPRV.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.
IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IPRV.L is Financials Equities. IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.75% for IPRV.L.
Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и IPRV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор