PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.DE с IYR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSP.DE с IYR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).

IUSP.DE и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSP.DE и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSP.DE и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		-2.01%6.45%4.79%9.50%-3.59%-2.39%-6.15%15.54%-1.76%0.77%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.90%-8.89%11.30%8.54%-20.90%49.12%-13.04%31.10%0.16%-4.13%
Разные валюты инструментов

IUSP.DE торгуется в EUR, в то время как IYR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.DE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции IUSP.DE уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 2.61% против 4.90% соответственно.

IUSP.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.48%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.61%

IYR

1 день
0.23%
1 месяц
-5.31%
С начала года
2.90%
6 месяцев
0.26%
1 год
-5.41%
3 года*
4.20%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с IUSP.DE:
IUSP.DE с VGVF.DEIUSP.DE с VNQIUSP.DE с IQQ6.DEIUSP.DE с ^NDXIUSP.DE с VFEA.DEIUSP.DE с IPRP.LIUSP.DE с GBRE.L
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Сравнение комиссий IUSP.DE и IYR

IUSP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.

IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IUSP.DE vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.DE
Ранг доходности на риск IUSP.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.DE c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.DEIYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.31

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.30

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.39

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

-0.77

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.DE vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.DE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IYR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.DE и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.DEIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.31

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.19

-0.07

Корреляция

Корреляция между IUSP.DE и IYR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.DE и IYR

Дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IYR в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.34%7.21%7.03%6.58%7.55%5.13%6.21%6.11%6.67%6.42%6.34%4.38%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Просадки

Сравнение просадок IUSP.DE и IYR

Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки IYR в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и IYR.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSP.DEIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-74.13%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-12.20%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.18%

-33.75%

+24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-42.32%

+22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-8.83%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-12.97%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.22%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.DE и IYR

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSP.DEIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.20%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

9.65%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

17.67%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

18.00%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

20.48%

-11.89%