PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSM.DE returned -0.31%/yr vs 0.57%/yr for PRAS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.07%.

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-4.26%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.07%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and PRAS.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between IUSM.DE and PRAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSM.DEPRAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.29

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.46

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.41

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

1.00

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSM.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAS.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSM.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.09

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и PRAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-17.44%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-3.91%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-11.09%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-12.89%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-12.85%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-11.40%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.60%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и PRAS.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.80%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

3.73%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.45%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

8.00%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

8.04%

+0.29%

Сравнение комиссий IUSM.DE и PRAS.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и PRAS.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUSM.DE and PRAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.05% for PRAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и PRAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор