PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSG с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с IUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index, while IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSG returned 13.72%/yr vs 14.69%/yr for IUS. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.

IUSG

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
17.75%
С начала года
15.15%
1 год
25.64%
3 года*
26.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
17.45%
Всё время*
8.27%

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

IUSG

iShares Core S&P U.S. Growth ETF
$106.69M$93.84M$99.41M

Сравнение доходности по годам IUSG и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		15.15%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-13.66%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%

Correlation

The correlation between IUSG and IUS is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between IUSG and IUS shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSG и IUS

Секторы
IUSG
IUS

Технологии

50.9%
21.7%

Коммуникационные услуги

14.9%
11.2%

Финансовые услуги

8.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
11.2%

Промышленность

7.7%
9.0%

Здравоохранение

6.5%
15.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.6%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Сырьевые материалы

0.5%
3.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Энергетика

0.2%
8.5%

Технологии

IUSG
50.9%
IUS
21.7%

Коммуникационные услуги

IUSG
14.9%
IUS
11.2%

Финансовые услуги

IUSG
8.6%
IUS
9.6%

Потребительский циклический сектор

IUSG
8.5%
IUS
11.2%

Промышленность

IUSG
7.7%
IUS
9.0%

Здравоохранение

IUSG
6.5%
IUS
15.4%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
IUS
7.6%

Недвижимость

IUSG
0.8%
IUS
0.6%

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
IUS
3.1%

Коммунальные услуги

IUSG
0.4%
IUS
1.4%

Энергетика

IUSG
0.2%
IUS
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLKIUS с VTV

Доходность на риск

IUSG vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IUSG c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSGIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.40

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.63

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.87

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

24.98

-17.67

IUSG vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSG и IUS

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-34.67%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-6.15%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-15.61%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-18.72%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.29%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-3.80%

-17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.44%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и IUS

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.80%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

7.96%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

10.60%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

15.00%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

17.92%

+2.64%

Сравнение комиссий IUSG и IUS

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и IUS

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IUS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.48%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and IUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (6.48%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 13.72% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.48% for IUSG.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IUS is Large Cap Blend Equities. IUSG tracks S&P 900 Growth Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор