Сравнение IUSE.L с IUMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L).
IUSE.L и IUMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и IUMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и IUMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -5.00% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 14.48% |
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.23% | -2.26% | 5.62% | 9.04% | -6.44% | 36.42% | 10.60% | 25.70% | -11.72% | 7.20% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IUMS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у IUMS.L с доходностью 12.23%.
IUSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
IUMS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и IUMS.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUMS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
IUMS.L
Сравнение IUSE.L c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | IUMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.67 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 5.39 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.58 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и IUMS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и IUMS.L
Ни IUSE.L, ни IUMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и IUMS.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке IUMS.L в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IUMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -35.81% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -11.51% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -25.24% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.38% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.12% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.54% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и IUMS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.61%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 7.64% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 12.49% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 18.61% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.96% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 19.79% | -3.51% |