PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSC.DE с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSC.DE и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSC.DE показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 6.94% против 10.58% соответственно.


IUSC.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.75%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.35%
1 год
33.15%
3 года*
10.03%
5 лет*
9.18%
10 лет*
6.94%

XEG.TO

1 день
0.43%
1 месяц
3.63%
С начала года
45.06%
6 месяцев
40.60%
1 год
67.93%
3 года*
23.75%
5 лет*
27.23%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSC.DE и XEG.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
10.69%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.77%6.14%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
45.06%7.80%12.01%2.70%51.86%98.91%-38.61%17.01%-29.56%-16.71%

Correlation

The correlation between IUSC.DE and XEG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г.

0.38

The correlation between IUSC.DE and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Доходность на риск

IUSC.DE vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина

XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSC.DE c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSC.DEXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.81

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

15.49

-6.29

IUSC.DE vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSC.DE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSC.DE и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSC.DEXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.84

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.17

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IUSC.DE и XEG.TO

Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и XEG.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSC.DEXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-87.59%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.78%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-30.09%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-30.09%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

-82.08%

+32.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-4.52%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-30.97%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.41%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSC.DE и XEG.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) составляет 5.36%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSC.DEXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.96%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

19.73%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

24.19%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

31.00%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

36.27%

-11.05%

Сравнение комиссий IUSC.DE и XEG.TO

IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSC.DE и XEG.TO

Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
3.02%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы


IUSC.DE and XEG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

IUSC.DE is categorized as Latin America Equities, while XEG.TO is Energy Equities. IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSC.DE and 0.61% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSC.DE и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор