Сравнение IUSC.DE с XEG.TO
IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - IUSC.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSC.DE returned 6.94%/yr vs 10.58%/yr for XEG.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IUSC.DE charges 0.20%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSC.DE торгуется в EUR, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSC.DE показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 6.94% против 10.58% соответственно.
IUSC.DE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 6.94%
XEG.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 40.60%
- 1 год
- 67.93%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 10.69% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.06% | 7.80% | 12.01% | 2.70% | 51.86% | 98.91% | -38.61% | 17.01% | -29.56% | -16.71% |
Correlation
The correlation between IUSC.DE and XEG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.38 |
The correlation between IUSC.DE and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
XEG.TO
Сравнение IUSC.DE c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.81 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 15.49 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.84 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и XEG.TO
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSC.DE | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -87.59% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.78% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -30.09% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -30.09% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -82.08% | +32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -4.52% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -30.97% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.41% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) составляет 5.36%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 9.96% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 19.73% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 24.19% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 31.00% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 36.27% | -11.05% |
Сравнение комиссий IUSC.DE и XEG.TO
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и XEG.TO
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
IUSC.DE and XEG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
IUSC.DE is categorized as Latin America Equities, while XEG.TO is Energy Equities. IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSC.DE and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для IUSC.DE и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор