Сравнение IUSB с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
IUSB и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -6.49% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.49% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.49%.
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
DBND
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и DBND
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
IUSB vs. DBND — Ранг доходности на риск
IUSB
DBND
Сравнение IUSB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.82 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и DBND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и DBND
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DBND в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 3.88% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.36% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и DBND
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -9.39% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.78% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.07% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -2.29% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.88% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и DBND
iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.46% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.18% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.71% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.15% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.15% | -0.12% |