PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.DE с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.DE с DXQLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 34.80%/yr for DXQLX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как DXQLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXQLX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции IUSA.DE уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 15.16% против 34.80% соответственно.

IUSA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.16%

DXQLX

1 день
-1.02%
1 месяц
11.84%
С начала года
35.02%
6 месяцев
29.60%
1 год
68.60%
3 года*
40.27%
5 лет*
23.84%
10 лет*
34.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		11.42%4.84%32.50%22.60%-14.19%41.00%7.02%34.79%-0.83%7.30%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.02%14.56%48.45%91.66%-55.10%67.65%84.38%83.41%-80.67%639.45%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and DXQLX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.49

The correlation between IUSA.DE and DXQLX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

IUSA.DE vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.DEDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.39

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.88

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.17

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

10.57

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.DE vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.DEDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.25

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.20

+0.47

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и DXQLX

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.DEDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-95.48%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-20.92%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-40.90%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-58.26%

+34.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-86.17%

+52.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.24%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-45.88%

+38.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.26%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и DXQLX

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.DEDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.82%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

20.29%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

27.75%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

41.19%

-26.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

138.93%

-122.87%

Сравнение комиссий IUSA.DE и DXQLX

IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и DXQLX

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DXQLX в 11.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		11.08%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.99%1.08%1.07%1.35%1.54%1.16%1.62%1.66%2.00%2.09%1.50%1.68%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.DE and DXQLX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор