Сравнение IUSA.DE с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.DE или DXQLX.
Основные характеристики
| IUSA.DE | DXQLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 40.25% |
| Дох-ть за 1 год | 38.53% | 55.09% |
| Дох-ть за 3 года | 12.83% | 2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.49% | 26.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.07% | 23.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 6.71% |
| Дневная вол-ть | 11.90% | 30.64% |
| Макс. просадка | -50.54% | -91.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.DE и DXQLX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и DXQLX
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 32.42%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 40.25%. За последние 10 лет акции IUSA.DE уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 15.07% против 23.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.DE и DXQLX
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.DE c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и DXQLX
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности DXQLX в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0.96% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и DXQLX
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -91.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и DXQLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и DXQLX
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) составляет 3.53%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.