Сравнение IUS7.DE с WIP
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 3.08%/yr vs 1.32%/yr for WIP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for WIP.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и WIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как WIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у WIP с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции WIP по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.32% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
WIP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и WIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 18.79% | -1.16% | -3.39% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.40% | 1.51% | -2.68% | 5.58% | -10.31% | 3.02% | -0.57% | 11.07% | -1.56% | -1.12% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and WIP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г. | 0.41 |
The correlation between IUS7.DE and WIP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. WIP — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
WIP
Сравнение IUS7.DE c WIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | WIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 8.79 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и WIP
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки WIP в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и WIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -18.64% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.83% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -7.56% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -18.43% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -18.64% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.07% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.27% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.95% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и WIP
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.24%, в то время как у SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | WIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.17% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 5.05% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 6.26% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 9.21% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 8.59% | +2.43% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и WIP
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WIP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и WIP
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что сопоставимо с доходностью WIP в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
WIP SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 5.84% | 5.51% | 6.06% | 6.54% | 11.15% | 4.63% | 1.59% | 2.49% | 4.05% | 1.91% | 1.27% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and WIP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS7.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS7.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for WIP.
IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while WIP is Inflation-Protected Bonds. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.50% for WIP.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и WIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор