Сравнение IUS4.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IUS4.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS4.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS4.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 8.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | -2.06% | 21.73% | -13.13% | 15.52% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.06% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
IUS4.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS4.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.76% против 16.82% соответственно.
IUS4.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.76%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS4.DE и SCHG
IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
IUS4.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IUS4.DE
SCHG
Сравнение IUS4.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS4.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.35 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.66 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.59 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 1.61 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS4.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.35 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IUS4.DE и SCHG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS4.DE и SCHG
Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IUS4.DE и SCHG
Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS4.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -34.59% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -16.41% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -34.59% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.63% | -34.59% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -12.48% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.23% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.90% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS4.DE и SCHG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что IUS4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS4.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.73% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.80% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 24.65% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 21.99% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.88% | -5.92% |