PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS4.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS4.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE).

IUS4.DE и EXX7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. EXX7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS4.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS4.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		7.27%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%21.73%-13.13%15.52%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		5.47%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, IUS4.DE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у EXX7.DE с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям EXX7.DE по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.83% соответственно.

IUS4.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.60%
С начала года
7.27%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.76%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.55%

EXX7.DE

1 день
-2.30%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.47%
6 месяцев
11.49%
1 год
33.02%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.16%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с EUNN.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с IQQJ.DEIUS4.DE с LCUJ.DEIUS4.DE с XDJP.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с FLJPEXX7.DE с JSRI.DE

Сравнение комиссий IUS4.DE и EXX7.DE

IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IUS4.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS4.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS4.DEEXX7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.04

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.99

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

9.24

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS4.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS4.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXX7.DE равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS4.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS4.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.20

Корреляция

Корреляция между IUS4.DE и EXX7.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS4.DE и EXX7.DE

Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности EXX7.DE в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.93%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.88%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IUS4.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и EXX7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS4.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-50.57%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.97%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.40%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.63%

-29.83%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-9.97%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-12.11%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.20%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS4.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) составляет 8.30%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что IUS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS4.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.91%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

17.80%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

23.81%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

18.15%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.55%

-1.58%