Сравнение IUS4.DE с IQQJ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE).
IUS4.DE и IQQJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. IQQJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS4.DE и IQQJ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS4.DE и IQQJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 8.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | -2.06% | 21.73% | -13.13% | 15.52% |
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 8.78% | 12.69% | 13.58% | 16.03% | -12.77% | 9.53% | 4.77% | 21.88% | -10.11% | 8.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS4.DE показывает доходность 8.74%, а IQQJ.DE немного выше – 8.78%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям IQQJ.DE по среднегодовой доходности: 7.76% против 8.84% соответственно.
IUS4.DE
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.76%
IQQJ.DE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS4.DE и IQQJ.DE
IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%.
Доходность на риск
IUS4.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск
IUS4.DE
IQQJ.DE
Сравнение IUS4.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS4.DE | IQQJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.73 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.57 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 8.44 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS4.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IUS4.DE и IQQJ.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS4.DE и IQQJ.DE
Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IQQJ.DE в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.63% | 1.79% | 1.48% | 1.42% | 1.76% | 1.16% | 1.40% | 1.41% | 1.44% | 1.23% | 1.21% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок IUS4.DE и IQQJ.DE
Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и IQQJ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS4.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -54.99% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -10.79% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.40% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.63% | -28.02% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.76% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -16.95% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.09% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS4.DE и IQQJ.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) составляет 8.44%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IUS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS4.DE | IQQJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 9.06% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 14.70% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 20.52% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.43% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.42% | -0.46% |