PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS4.DE с 36B4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS4.DE с 36B4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE).

IUS4.DE и 36B4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. 36B4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS4.DE и 36B4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS4.DE и 36B4.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		8.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%11.76%
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		0.09%6.51%9.11%9.64%-13.87%9.91%6.29%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, IUS4.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 0.09%.

IUS4.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-2.96%
С начала года
8.74%
6 месяцев
12.08%
1 год
24.67%
3 года*
13.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.76%

36B4.DE

1 день
3.98%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
5.48%
1 год
6.95%
3 года*
6.84%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с EUNN.DEIUS4.DE с EXX7.DEIUS4.DE с IQQJ.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с LCUJ.DEIUS4.DE с XDJP.DE
Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с JSRI.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с AW15.DE36B4.DE с ISPA.DE

Сравнение комиссий IUS4.DE и 36B4.DE

IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии 36B4.DE в 0.20%.

IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

IUS4.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS4.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS4.DE36B4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.35

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.63

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.78

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

2.32

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS4.DE vs. 36B4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS4.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа 36B4.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS4.DE и 36B4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS4.DE36B4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.35

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между IUS4.DE и 36B4.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS4.DE и 36B4.DE

Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности 36B4.DE в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.92%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.46%1.46%1.38%1.81%2.44%1.54%1.61%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS4.DE и 36B4.DE

Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки 36B4.DE в -26.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и 36B4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS4.DE36B4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-26.99%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.89%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.45%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-7.23%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.67%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS4.DE и 36B4.DE

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) имеют волатильность 8.44% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS4.DE36B4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

8.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

14.20%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

19.88%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.17%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.22%

-1.26%