PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUS с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUS и SCHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IUS с SCHX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

IUS и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или SCHX.

Доходность

Сравнение доходности IUS и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUS:

0.53

SCHX:

0.81

Коэф-т Сортино

IUS:

0.79

SCHX:

1.13

Коэф-т Омега

IUS:

1.11

SCHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

IUS:

0.51

SCHX:

0.75

Коэф-т Мартина

IUS:

1.98

SCHX:

2.83

Индекс Язвы

IUS:

3.99%

SCHX:

5.06%

Дневная вол-ть

IUS:

16.73%

SCHX:

19.83%

Макс. просадка

IUS:

-34.67%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

IUS:

-3.95%

SCHX:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 0.81%.

IUS

С начала года

0.76%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

-3.95%

1 год

7.75%

3 года

10.55%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

0.81%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-1.86%

1 год

15.05%

3 года

15.70%

5 лет

16.65%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий IUS и SCHX

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUS и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг риск-скорректированной доходности IUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUS c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и SCHX

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SCHX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.59%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.22%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IUS и SCHX

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SCHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и SCHX

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...