Сравнение IUS с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
IUS и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или SCHX.
Корреляция
Корреляция между IUS и SCHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUS и SCHX
Основные характеристики
IUS:
1.97
SCHX:
2.27
IUS:
2.67
SCHX:
2.99
IUS:
1.36
SCHX:
1.42
IUS:
3.37
SCHX:
3.46
IUS:
10.53
SCHX:
14.25
IUS:
1.99%
SCHX:
2.08%
IUS:
10.68%
SCHX:
13.02%
IUS:
-34.67%
SCHX:
-34.33%
IUS:
-2.31%
SCHX:
-1.50%
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 2.29%.
IUS
2.48%
2.82%
6.33%
20.23%
14.44%
N/A
SCHX
2.29%
2.37%
10.32%
28.40%
16.10%
16.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и SCHX
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUS и SCHX
IUS
SCHX
Сравнение IUS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и SCHX
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHX в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.74% | 1.78% | 3.39% | 3.30% | 2.54% | 4.26% | 5.47% | 3.46% | 1.70% | 4.85% | 3.17% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и SCHX
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и SCHX
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 3.95%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.