Сравнение IUS с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
IUS и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или SCHX.
Корреляция
Корреляция между IUS и SCHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUS и SCHX
Основные характеристики
IUS:
-0.43
SCHX:
-0.12
IUS:
-0.46
SCHX:
-0.05
IUS:
0.93
SCHX:
0.99
IUS:
-0.37
SCHX:
-0.10
IUS:
-1.96
SCHX:
-0.53
IUS:
2.95%
SCHX:
3.79%
IUS:
13.52%
SCHX:
16.16%
IUS:
-34.67%
SCHX:
-34.33%
IUS:
-15.61%
SCHX:
-19.04%
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность -11.48%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -15.20%.
IUS
-11.48%
-12.57%
-11.64%
-5.64%
15.87%
N/A
SCHX
-15.20%
-13.55%
-12.73%
-2.03%
14.89%
12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и SCHX
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUS и SCHX
IUS
SCHX
Сравнение IUS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и SCHX
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SCHX в 2.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.81% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.15% | 1.81% | 2.86% | 1.64% | 3.11% | 4.11% | 2.69% | 3.49% | 2.57% | 2.83% | 4.09% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и SCHX
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и SCHX
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 8.31%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.