PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

IUS и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IUS и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%17.95%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с SCHDIUS с IUSGIUS с QLVIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий IUS и QMAR

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

IUS vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.29

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

14.64

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Корреляция

Корреляция между IUS и QMAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и QMAR

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и QMAR

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-19.83%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.23%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-19.83%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.32%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.39%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.33%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и QMAR

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.53%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

4.65%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

13.26%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.04%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

14.02%

+4.16%