PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

IUS и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IUS и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%0.91%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с SCHDIUS с IUSGIUS с QLVIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий IUS и PSMD

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

IUS vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.69

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

8.55

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.03

-0.27

Корреляция

Корреляция между IUS и PSMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и PSMD

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и PSMD

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-11.96%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-7.51%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-11.96%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.70%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.71%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.33%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и PSMD

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.09%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

4.40%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

10.09%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

8.60%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

8.56%

+9.62%