Сравнение IUS с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
IUS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -17.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и PPA
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
IUS vs. PPA — Ранг доходности на риск
IUS
PPA
Сравнение IUS c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.80 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.37 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 13.40 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IUS и PPA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и PPA
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и PPA
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -57.37% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.71% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -18.37% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -8.56% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -9.19% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.45% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и PPA
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 7.57% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 15.14% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 21.75% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 18.22% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.48% | -2.30% |