PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.61%/yr vs 17.82%/yr for PPA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности IUS и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%.

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и PPA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-17.02%

Correlation

The correlation between IUS and PPA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.70

The correlation between IUS and PPA shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUS и PPA

Секторы
IUS
PPA

Технологии

22.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
0.1%

Здравоохранение

12.8%

-

Энергетика

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Промышленность

9.7%
90.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Финансовые услуги

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

IUS
22.4%
PPA
9.8%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
PPA
0.1%

Здравоохранение

IUS
12.8%
PPA

-

Энергетика

IUS
10.9%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
PPA

-

Промышленность

IUS
9.7%
PPA
90.1%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
PPA

-

Финансовые услуги

IUS
6.8%
PPA

-

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
PPA

-

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
PPA

-

Недвижимость

IUS
0.5%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

IUS vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.40

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
2.05

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.24

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

1.95

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

5.68

+17.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.40

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.66

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IUS и PPA

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-57.37%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-13.71%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.24%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-18.37%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-8.40%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-9.18%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

4.69%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и PPA

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.50%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.73%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

15.95%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

19.03%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

18.49%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.64%

-2.60%

Сравнение комиссий IUS и PPA

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и PPA

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

IUS and PPA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs PPA's -57.37%.

On 5-year performance, PPA leads with 17.82% vs 13.61% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PPA has performed better with a 17.82% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.39% for PPA.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while PPA is Aerospace & Defense. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.58% for PPA.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор