Сравнение IUS с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
IUS и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или MGC.
Основные характеристики
| IUS | MGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.56% | 28.52% |
| Дох-ть за 1 год | 32.57% | 40.70% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | 10.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 16.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 19.76 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 12.86% |
| Макс. просадка | -34.67% | -52.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUS и MGC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUS и MGC
С начала года, IUS показывает доходность 20.56%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 28.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и MGC
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUS c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и MGC
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MGC в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.46% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и MGC
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и MGC
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.