PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.61%/yr vs 7.16%/yr for DMAY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности IUS и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%30.03%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between IUS and DMAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.83

The correlation between IUS and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и DMAY

Секторы
IUS
DMAY

Технологии

22.4%
36.2%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.9%

Здравоохранение

12.8%
8.4%

Энергетика

10.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Промышленность

9.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Финансовые услуги

6.8%
11.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

IUS
22.4%
DMAY
36.2%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
DMAY
10.9%

Здравоохранение

IUS
12.8%
DMAY
8.4%

Энергетика

IUS
10.9%
DMAY
3.5%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
DMAY
10.1%

Промышленность

IUS
9.7%
DMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
DMAY
4.9%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
DMAY
11.9%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
DMAY
1.8%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
DMAY
2.3%

Недвижимость

IUS
0.5%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

IUS vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.65

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.00

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.60

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.73

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

22.76

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.65

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.88

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IUS и DMAY

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-13.90%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.36%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-12.38%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-13.90%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.30%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.24%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.55%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и DMAY

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.84%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

3.74%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

4.73%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

9.02%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

8.43%

+9.61%

Сравнение комиссий IUS и DMAY

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и DMAY

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IUS and DMAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 7.16% for DMAY. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DMAY.

IUS tracks Invesco Strategic US Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.85% for DMAY.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор