PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

IUS и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%25.60%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с SCHDIUS с IUSGIUS с QLVIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий IUS и DJUN

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

IUS vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.85

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

8.47

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.22

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.97

-0.21

Корреляция

Корреляция между IUS и DJUN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и DJUN

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и DJUN

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-11.96%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-7.33%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-11.96%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.18%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.64%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.33%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и DJUN

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.86%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

3.79%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

10.23%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

8.50%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

8.16%

+10.02%