PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.61%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IUS charges 0.19%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности IUS и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-5.59%

Correlation

The correlation between IUS and DFND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between IUS and DFND has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUS и DFND

Секторы
IUS
DFND

Технологии

22.4%
24.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
0.8%

Здравоохранение

12.8%
10.7%

Энергетика

10.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.5%

Промышленность

9.7%
17.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.2%

Финансовые услуги

6.8%
18.2%

Сырьевые материалы

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.5%
2.0%

Технологии

IUS
22.4%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
DFND
0.8%

Здравоохранение

IUS
12.8%
DFND
10.7%

Энергетика

IUS
10.9%
DFND
1.7%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
DFND
3.5%

Промышленность

IUS
9.7%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
DFND
4.2%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
DFND
18.2%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
DFND
4.3%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
DFND

-

Недвижимость

IUS
0.5%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

IUS vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.02

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
0.11

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.02

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

0.07

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

0.13

+23.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.02

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IUS и DFND

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-22.65%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.44%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-12.56%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-22.65%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.69%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.70%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.70%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и DFND

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.00%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

6.16%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.92%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

22.46%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.09%

-1.05%

Сравнение комиссий IUS и DFND

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и DFND

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and DFND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 4.54% for DFND. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.62% for DFND.

IUS tracks Invesco Strategic US Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Invesco and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 1.50% for DFND.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор