PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с CLU.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с CLU.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.72%/yr vs 6.29%/yr for CLU.NEO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.

Доходность

Сравнение доходности IUS и CLU.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUS торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 7.39%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

CLU.NEO

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
7.39%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.66%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и CLU.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		7.39%20.72%5.75%15.70%-15.43%32.09%5.65%31.68%-18.59%

Correlation

The correlation between IUS and CLU.NEO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.70

The correlation between IUS and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEACCLU.NEO с VTI

Доходность на риск

IUS vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSCLU.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.04

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.04

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.38

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.67

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

10.26

+13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. CLU.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа CLU.NEO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и CLU.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSCLU.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.04

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.35

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IUS и CLU.NEO

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и CLU.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSCLU.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-45.80%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.87%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-18.06%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-27.75%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-8.55%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.31%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и CLU.NEO

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) имеют волатильность 2.39% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSCLU.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.42%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

8.33%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

11.60%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

18.03%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.54%

-3.50%

Сравнение комиссий IUS и CLU.NEO

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и CLU.NEO

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CLU.NEO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and CLU.NEO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

IUS tracks Invesco Strategic US Index, while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.72% for CLU.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и CLU.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор