Сравнение IUS с BUFX
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, IUS returned 29.78% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности IUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
IUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 14.47% | 13.38% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between IUS and BUFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
IUS
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS и BUFX
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -2.87% | -31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -2.87% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.65% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -0.25% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 4.04% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 4.04% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 4.04% | +13.98% |
Сравнение комиссий IUS и BUFX
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и BUFX
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUS and BUFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IUS leads with 29.78% vs 9.40% for BUFX. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 29.78% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for BUFX.
IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для IUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор